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霍夫纳尼安企业公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.34%
decreased by 0.93%
1周
64.43%
increased by 0.16%
1个月
68.24%
increased by 3.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:11
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8496 | 8.02*** |
| αARCH | 0.0667 | 8.99*** |
| βGARCH | 0.9185 | 110.43*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0012 | 1.76* |
0.985
持续性47天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8496 | 8.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0667 | 8.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9185 | 110.43*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0012 | 1.76* |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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