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奈飞公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

41.20%

increased by 0.77%

1周

42.11%

increased by 1.68%

1个月

42.24%

increased by 1.81%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 奈飞公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年5月23日 至 2026年9月11日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0690
2.20**
βGARCH0.0697
0.57
γ杠杆-0.0281
-0.79
λ₁τ截距2.1513
1.28
λ₂预测调整0.5332
1.47
λ₃τ持续性0.2602
0.52

0.125

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0690
2.20**
β

GARCH

波动率持续性

0.0697
0.57
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0281
-0.79
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.1513
1.28
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5332
1.47
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2602
0.52

持续性:

0.125

半衰期:

0天