V-Lab
奈飞公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.35%
decreased by 0.02%
1周
42.80%
increased by 1.43%
1个月
43.90%
increased by 2.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:17
参数估计
2002年5月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5462 | 5.74*** |
| αARCH | 0.0977 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.5659 | 6.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1240 | -1.04 |
| γ2 | 0.2376 | 1.39 |
| γ3 | -0.1025 | -0.98 |
| γ4 | -0.0965 | -0.89 |
| γ5 | 0.1141 | 1.12 |
| γ6 | -0.0198 | -0.23 |
| γ7 | 0.0693 | 0.77 |
| γ8 | -0.2623 | -2.16** |
| γ9 | 0.4452 | 2.56** |
0.664
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5462 | 5.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0977 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5659 | 6.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1240 | -1.04 |
| γ2 | 0.2376 | 1.39 |
| γ3 | -0.1025 | -0.98 |
| γ4 | -0.0965 | -0.89 |
| γ5 | 0.1141 | 1.12 |
| γ6 | -0.0198 | -0.23 |
| γ7 | 0.0693 | 0.77 |
| γ8 | -0.2623 | -2.16** |
| γ9 | 0.4452 | 2.56** |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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