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禧图集团国际控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

50.17%

decreased by 2.30%

1周

81.55%

increased by 29.08%

1个月

222.16%

increased by 169.69%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 禧图集团国际控股有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年4月4日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.6772
1.76*
βGARCH0.2451
2.42**
γ杠杆-0.5000
-1.36
λ₁τ截距10.0000
1.51
λ₂预测调整0.1967
2.27**
λ₃τ持续性0.4562
2.01**

0.672

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.6772
1.76*
β

GARCH

波动率持续性

0.2451
2.42**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-1.36
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
1.51
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1967
2.27**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4562
2.01**

持续性:

0.672

半衰期:

2天