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禧图集团国际控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.96%
decreased by 5.51%
1周
83.94%
increased by 14.47%
1个月
98.60%
increased by 29.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2023年4月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多117%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加117%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4299 | 3.92*** |
| αARCH | 0.6666 | 5.24*** |
| βGARCH | 0.6186 | 7.35*** |
| γ杠杆 | 0.2460 | 2.53** |
0.619
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4299 | 3.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6666 | 5.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6186 | 7.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2460 | 2.53** |
持续性:
0.619
半衰期:
1天
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