V-Lab
Chegg Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.46%
decreased by 20.88%
1周
89.08%
decreased by 20.26%
1个月
91.18%
decreased by 18.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:51
参数估计
2013年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9292 | 6.01*** |
| αARCH | 0.4337 | 8.42*** |
| βGARCH | 0.5832 | 18.63*** |
| γ杠杆 | -0.0792 | -1.08 |
0.977
持续性30天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9292 | 6.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4337 | 8.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5832 | 18.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0792 | -1.08 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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