V-Lab
Chegg Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.28%
decreased by 20.17%
1周
76.16%
decreased by 14.29%
1个月
85.80%
decreased by 4.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2013年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4887 | 3.35*** |
| αARCH | 0.4046 | 4.40*** |
| βGARCH | 0.4604 | 5.74*** |
| γ杠杆 | -0.5222 | -0.61 |
0.865
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4887 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4046 | 4.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4604 | 5.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5222 | -0.61 |
持续性:
0.865
半衰期:
5天
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