V-Lab
美国雅培公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
26.60%
decreased by 0.38%
1周
26.56%
decreased by 0.42%
1个月
26.44%
decreased by 0.54%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天v = 5.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4893 | 1.22 |
| αARCH | 0.0571 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.9888 | 96.57*** |
| ν自由度 | 5.7322 | 1.56 |
0.989
持续性61天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4893 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0571 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9888 | 96.57*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7322 | 1.56 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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