V-Lab
美国惠普公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
49.26%
decreased by 0.77%
1周
49.07%
decreased by 0.96%
1个月
48.38%
decreased by 1.65%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:31
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0568 | 3.06*** |
| αARCH | 0.0210 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.9615 | 121.43*** |
| γ杠杆 | 0.0156 | 1.43 |
0.990
持续性71天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0568 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0210 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9615 | 121.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0156 | 1.43 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
股票的其他GJR-GARCH模型分析