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美国惠普公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

49.41%

decreased by 2.88%

1周

48.93%

decreased by 3.36%

1个月

48.78%

decreased by 3.51%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国惠普公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加170%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大170%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0435
3.22***
βGARCH0.7288
15.66***
γ杠杆0.0738
2.57**
λ₁τ截距0.0567
1.61
λ₂预测调整0.0293
2.64***
λ₃τ持续性0.9608
58.26***

0.809

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0435
3.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.7288
15.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0738
2.57**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0567
1.61
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0293
2.64***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9608
58.26***

持续性:

0.809

半衰期:

3天