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美国惠普公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月12日 星期一的波动率预测

1天

57.04%

increased by 14.92%

1周

54.60%

increased by 12.48%

1个月

51.16%

increased by 9.04%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 01:50

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时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国惠普公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月9日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加169%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大169%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0435
3.22***
βGARCH0.7282
15.57***
γ杠杆0.0735
2.55**
λ₁τ截距0.0569
1.62
λ₂预测调整0.0295
2.64***
λ₃τ持续性0.9607
58.05***

0.808

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0435
3.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.7282
15.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0735
2.55**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0569
1.62
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0295
2.64***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9607
58.05***

持续性:

0.808

半衰期:

3天