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美国惠普公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月2日 星期一的波动率预测

1天

72.70%

increased by 24.74%

1周

65.88%

increased by 17.92%

1个月

56.26%

increased by 8.30%

更新于2026年10月30日星期五 UTC 22:21

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时间范围:

从

24-10-30

至

26-10-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国惠普公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月30日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加188%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大188%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0421
3.07***
βGARCH0.7008
12.46***
γ杠杆0.0793
2.64***
λ₁τ截距0.1130
1.49
λ₂预测调整0.0560
1.95*
λ₃τ持续性0.9246
22.54***

0.783

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0421
3.07***
β

GARCH

波动率持续性

0.7008
12.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0793
2.64***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1130
1.49
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0560
1.95*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9246
22.54***

持续性:

0.783

半衰期:

3天