美国惠普公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月2日 星期一的波动率预测
1天
53.63%
increased by 7.04%
1周
53.43%
increased by 6.84%
1个月
52.63%
increased by 6.04%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 22:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.55，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天v = 4.55 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.0365 | 0.93 |
| α得分 | 0.0555 | 8.59*** |
| β持续性 | 0.9917 | 107.54*** |
| ν自由度 | 4.5496 | 2.70*** |
0.992
持续性83天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.0365 | 0.93 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0555 | 8.59*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9917 | 107.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5496 | 2.70*** |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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