明成集团控股有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
110.37%
decreased by 4.02%
1周
131.20%
increased by 16.81%
1个月
151.49%
increased by 37.10%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:27
参数估计
2024年11月22日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.92，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 2.92 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 110.1711 | 0.79 |
| α得分 | 0.1981 | 1.23 |
| β持续性 | 0.7637 | 2.60*** |
| ν自由度 | 2.9155 | 1.11 |
0.764
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 110.1711 | 0.79 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1981 | 1.23 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.7637 | 2.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9155 | 1.11 |
持续性:
0.764
半衰期:
3天
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