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明成集团控股有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
100.66%
decreased by 6.25%
1周
123.72%
increased by 16.81%
1个月
151.63%
increased by 44.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2024年11月22日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.78* |
| αARCH | 0.3206 | 3.25*** |
| βGARCH | 0.5033 | 9.38*** |
| γ杠杆 | 3.6681 | 1.64 |
0.824
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3206 | 3.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5033 | 9.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 3.6681 | 1.64 |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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