V-Lab
NextBoat Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.69%
decreased by 3.23%
1周
82.53%
increased by 4.61%
1个月
85.58%
increased by 7.66%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:42
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.60*** |
| αARCH | 0.1926 | 1.64 |
| βGARCH | 0.2539 | 1.91* |
| γ杠杆 | -2.7440 | -1.32 |
0.446
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1926 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2539 | 1.91* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.7440 | -1.32 |
持续性:
0.446
半衰期:
1天
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