V-Lab
NextBoat Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.41%
decreased by 0.55%
1周
71.98%
increased by 4.02%
1个月
80.11%
increased by 12.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6370 | 1.17 |
| αARCH | 0.1244 | 1.92* |
| βGARCH | 0.7532 | 5.30*** |
0.878
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6370 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1244 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7532 | 5.30*** |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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