V-Lab
NextBoat Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.54%
decreased by 0.52%
1周
49.81%
decreased by 0.25%
1个月
50.86%
increased by 0.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2025年11月13日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1259 | 1.07 |
| αARCH | 0.0465 | 0.79 |
| βGARCH | 0.9354 | 25.46*** |
| γ杠杆 | 0.0216 | 0.18 |
0.993
持续性95天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1259 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0465 | 0.79 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9354 | 25.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0216 | 0.18 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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