V-Lab
Osisko Gold Group Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.56%
increased by 1.18%
1周
57.94%
increased by 6.56%
1个月
61.63%
increased by 10.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22
参数估计
2022年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -2.50），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.6737 | 2.06** |
| αARCH | 0.1369 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.5114 | 3.07*** |
| γ杠杆 | -2.4962 | -3.06*** |
0.648
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.6737 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1369 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5114 | 3.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.4962 | -3.06*** |
持续性:
0.648
半衰期:
2天
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