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美国MBIA公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

36.61%

decreased by 1.47%

1周

38.80%

increased by 0.72%

1个月

41.23%

increased by 3.15%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:22

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国MBIA公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加74%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大74%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1004
4.75***
βGARCH0.6504
14.91***
γ杠杆0.0743
2.23**
λ₁τ截距0.0099
1.64
λ₂预测调整0.0326
4.79***
λ₃τ持续性0.9674
146.89***

0.788

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1004
4.75***
β

GARCH

波动率持续性

0.6504
14.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0743
2.23**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0099
1.64
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0326
4.79***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9674
146.89***

持续性:

0.788

半衰期:

3天