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美国MBIA公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.34%
decreased by 0.71%
1周
50.27%
increased by 1.22%
1个月
56.46%
increased by 7.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:20
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0891 | 4.57*** |
| αARCH | 0.0715 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.9074 | 70.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0483 | 1.46 |
| γ2 | -0.0128 | -0.26 |
| γ3 | -0.0990 | -2.91*** |
| γ4 | 0.1764 | 5.00*** |
| γ5 | -0.2350 | -5.72*** |
| γ6 | 0.1803 | 4.09*** |
| γ7 | -0.0542 | -1.43 |
| γ8 | -0.0205 | -0.76 |
0.979
持续性32天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0891 | 4.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0715 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9074 | 70.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0483 | 1.46 |
| γ2 | -0.0128 | -0.26 |
| γ3 | -0.0990 | -2.91*** |
| γ4 | 0.1764 | 5.00*** |
| γ5 | -0.2350 | -5.72*** |
| γ6 | 0.1803 | 4.09*** |
| γ7 | -0.0542 | -1.43 |
| γ8 | -0.0205 | -0.76 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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