Boost Run IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
134.99%
decreased by 18.78%
1周
134.07%
decreased by 19.70%
1个月
130.50%
decreased by 23.27%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:51
参数估计
2024年11月8日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.42，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天v = 3.42 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.2911 | 2.05** |
| α得分 | 0.1858 | 9.01*** |
| β持续性 | 0.9932 | 245.10*** |
| ν自由度 | 3.4214 | 10.77*** |
0.993
持续性101天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.2911 | 2.05** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1858 | 9.01*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9932 | 245.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4214 | 10.77*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析