V-Lab
Boost Run IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
328.98%
decreased by 102.79%
1周
325.60%
decreased by 106.17%
1个月
312.69%
decreased by 119.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2024年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.07 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.07 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2169 | 1.88* |
| αARCH | 0.1783 | 12.53*** |
| βGARCH | 0.9896 | 186.69*** |
| ν自由度 | 2.0671 | 369.73*** |
0.990
持续性66天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2169 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1783 | 12.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9896 | 186.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0671 | 369.73*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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