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AGNT股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.76%
increased by 3.11%
1周
60.26%
increased by 3.61%
1个月
62.18%
increased by 5.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 207个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约207天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1670 | 1.56 |
| αARCH | 0.0981 | 3.47*** |
| βGARCH | 0.9224 | 62.87*** |
| γ杠杆 | -0.0476 | -0.98 |
0.997
持续性207天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1670 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 3.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9224 | 62.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0476 | -0.98 |
持续性:
0.997
半衰期:
207天
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