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AGNT股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.70%
increased by 4.29%
1周
60.05%
increased by 5.64%
1个月
64.99%
increased by 10.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 993个交易日（约3.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.54 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约993天δ = 2.54 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8425 | 1.48 |
| αARCH | 0.0906 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.8816 | 42.49*** |
| γ杠杆 | -0.1354 | -1.67* |
| δ幂 | 2.5363 | 7.26*** |
0.999
持续性993天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8425 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8816 | 42.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1354 | -1.67* |
δ 幂 变换幂次 | 2.5363 | 7.26*** |
持续性:
0.999
半衰期:
993天
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