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AGNT股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.84%
increased by 2.06%
1周
63.98%
increased by 2.20%
1个月
64.54%
increased by 2.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 132个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.58 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约132天δ = 1.58 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0636 | 1.02 |
| αARCH | 0.0225 | 1.89* |
| βGARCH | 0.9748 | 73.71*** |
| γ杠杆 | -0.1584 | -0.73 |
| δ幂 | 1.5813 | 4.56*** |
0.995
持续性132天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0636 | 1.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0225 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9748 | 73.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1584 | -0.73 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5813 | 4.56*** |
持续性:
0.995
半衰期:
132天
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