V-Lab
AGNT股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.02%
increased by 10.24%
1周
70.92%
increased by 6.14%
1个月
67.34%
increased by 2.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2311 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1734 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.5060 | 5.84*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0550 | -0.14 |
| γ2 | 0.7256 | 1.27 |
| γ3 | -1.0334 | -2.75*** |
| γ4 | 0.9175 | 2.97*** |
| γ5 | -1.2148 | -4.22*** |
| γ6 | 0.9405 | 3.10*** |
| γ7 | -0.3839 | -1.29 |
| γ8 | 0.4490 | 0.93 |
0.679
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2311 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1734 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5060 | 5.84*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0550 | -0.14 |
| γ2 | 0.7256 | 1.27 |
| γ3 | -1.0334 | -2.75*** |
| γ4 | 0.9175 | 2.97*** |
| γ5 | -1.2148 | -4.22*** |
| γ6 | 0.9405 | 3.10*** |
| γ7 | -0.3839 | -1.29 |
| γ8 | 0.4490 | 0.93 |
持续性:
0.679
半衰期:
2天
股票的其他曲线-GARCH模型分析