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美国亚马逊公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.40%
increased by 1.07%
1周
35.21%
increased by 2.88%
1个月
37.80%
increased by 5.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2746 | 5.79*** |
| αARCH | 0.1300 | 6.21*** |
| βGARCH | 0.6990 | 18.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1152 | -2.08** |
| γ2 | 0.0613 | 0.70 |
| γ3 | 0.1990 | 2.56** |
| γ4 | -0.2909 | -3.68*** |
| γ5 | 0.2471 | 3.19*** |
| γ6 | -0.1710 | -2.23** |
| γ7 | 0.1706 | 2.08** |
| γ8 | -0.1857 | -2.31** |
| γ9 | 0.1655 | 1.96* |
0.829
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2746 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1300 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6990 | 18.47*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1152 | -2.08** |
| γ2 | 0.0613 | 0.70 |
| γ3 | 0.1990 | 2.56** |
| γ4 | -0.2909 | -3.68*** |
| γ5 | 0.2471 | 3.19*** |
| γ6 | -0.1710 | -2.23** |
| γ7 | 0.1706 | 2.08** |
| γ8 | -0.1857 | -2.31** |
| γ9 | 0.1655 | 1.96* |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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