V-Lab
美国亚马逊公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.55%
decreased by 0.03%
1周
26.47%
increased by 0.89%
1个月
29.67%
increased by 4.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1189 | 1.37 |
| αARCH | 0.2052 | 10.21*** |
| βGARCH | 0.7858 | 59.46*** |
0.991
持续性77天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1189 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2052 | 10.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7858 | 59.46*** |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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