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美国亚马逊公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.18%
increased by 1.28%
1周
30.32%
increased by 2.42%
1个月
31.96%
increased by 4.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2892 | 5.86*** |
| αARCH | 0.1321 | 6.09*** |
| βGARCH | 0.6952 | 18.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1104 | -2.00** |
| γ2 | 0.0564 | 0.65 |
| γ3 | 0.1960 | 2.53** |
| γ4 | -0.2825 | -3.58*** |
| γ5 | 0.2356 | 3.05*** |
| γ6 | -0.1571 | -2.07** |
| γ7 | 0.1508 | 1.92* |
| γ8 | -0.1482 | -2.09** |
| γ9 | 0.0727 | 1.73* |
0.827
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2892 | 5.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1321 | 6.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6952 | 18.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1104 | -2.00** |
| γ2 | 0.0564 | 0.65 |
| γ3 | 0.1960 | 2.53** |
| γ4 | -0.2825 | -3.58*** |
| γ5 | 0.2356 | 3.05*** |
| γ6 | -0.1571 | -2.07** |
| γ7 | 0.1508 | 1.92* |
| γ8 | -0.1482 | -2.09** |
| γ9 | 0.0727 | 1.73* |
持续性:
0.827
半衰期:
4天
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