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美国亚马逊公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
26.58%
decreased by 0.62%
1周
28.57%
increased by 1.37%
1个月
31.37%
increased by 4.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3039 | 5.91*** |
| αARCH | 0.1315 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.6986 | 18.46*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1085 | -1.98** |
| γ2 | 0.0553 | 0.64 |
| γ3 | 0.1939 | 2.50** |
| γ4 | -0.2803 | -3.55*** |
| γ5 | 0.2342 | 3.03*** |
| γ6 | -0.1559 | -2.06** |
| γ7 | 0.1498 | 1.91* |
| γ8 | -0.1486 | -2.10** |
| γ9 | 0.0741 | 1.76* |
0.830
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3039 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1315 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6986 | 18.46*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1085 | -1.98** |
| γ2 | 0.0553 | 0.64 |
| γ3 | 0.1939 | 2.50** |
| γ4 | -0.2803 | -3.55*** |
| γ5 | 0.2342 | 3.03*** |
| γ6 | -0.1559 | -2.06** |
| γ7 | 0.1498 | 1.91* |
| γ8 | -0.1486 | -2.10** |
| γ9 | 0.0741 | 1.76* |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
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