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美国盈透证券集团有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.69%
increased by 0.10%
1周
39.81%
increased by 1.22%
1个月
41.53%
increased by 2.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:59
参数估计
2007年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8403 | 3.02*** |
| αARCH | 0.1411 | 6.59*** |
| βGARCH | 0.6977 | 15.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.8293 | -2.82*** |
| γ2 | 1.1025 | 2.71*** |
| γ3 | -0.2989 | -1.16 |
| γ4 | 0.1833 | 0.78 |
| γ5 | -0.3956 | -1.97** |
| γ6 | 0.5068 | 2.79*** |
| γ7 | -0.4576 | -2.93*** |
| γ8 | 0.1771 | 1.34 |
| γ9 | 0.2248 | 1.56 |
| γ10 | -0.4712 | -1.51 |
0.839
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8403 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1411 | 6.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6977 | 15.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.8293 | -2.82*** |
| γ2 | 1.1025 | 2.71*** |
| γ3 | -0.2989 | -1.16 |
| γ4 | 0.1833 | 0.78 |
| γ5 | -0.3956 | -1.97** |
| γ6 | 0.5068 | 2.79*** |
| γ7 | -0.4576 | -2.93*** |
| γ8 | 0.1771 | 1.34 |
| γ9 | 0.2248 | 1.56 |
| γ10 | -0.4712 | -1.51 |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
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