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美国盈透证券集团有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.52%
increased by 0.41%
1周
31.69%
increased by 0.58%
1个月
32.23%
increased by 1.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:56
参数估计
2007年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1795 | 6.55*** |
| αARCH | 0.1715 | 7.42*** |
| βGARCH | 0.7602 | 45.96*** |
| γ杠杆 | 0.0573 | 1.50 |
0.960
持续性17天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1795 | 6.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1715 | 7.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7602 | 45.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0573 | 1.50 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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