V-Lab
MacroGenics Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.21%
decreased by 3.52%
1周
67.71%
decreased by 1.02%
1个月
73.33%
increased by 4.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1392 | 6.16*** |
| αARCH | 0.2494 | 6.56*** |
| βGARCH | 0.6682 | 23.15*** |
| γ杠杆 | -0.0037 | -0.05 |
0.916
持续性8天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1392 | 6.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2494 | 6.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6682 | 23.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0037 | -0.05 |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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