V-Lab
MacroGenics IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.73%
decreased by 2.29%
1周
66.06%
decreased by 1.96%
1个月
67.20%
decreased by 0.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天v = 4.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 21.2269 | 0.94 |
| αARCH | 0.0439 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.9783 | 48.20*** |
| ν自由度 | 4.2293 | 0.99 |
0.978
持续性32天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 21.2269 | 0.94 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0439 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9783 | 48.20*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2293 | 0.99 |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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