MacroGenics IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
75.53%
decreased by 1.01%
1周
75.38%
decreased by 1.16%
1个月
74.87%
decreased by 1.67%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年10月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天v = 4.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 21.2711 | 0.93 |
| α得分 | 0.0428 | 2.73*** |
| β持续性 | 0.9789 | 49.46*** |
| ν自由度 | 4.2394 | 0.98 |
0.979
持续性33天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 21.2711 | 0.93 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0428 | 2.73*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9789 | 49.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2394 | 0.98 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析