V-Lab
MacroGenics Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.58%
decreased by 4.76%
1周
72.50%
increased by 0.16%
1个月
77.79%
increased by 5.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.9612 | 3.98*** |
| αARCH | 0.1806 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.5857 | 9.79*** |
| γ杠杆 | 0.1049 | 0.09 |
0.766
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.9612 | 3.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1806 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5857 | 9.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1049 | 0.09 |
持续性:
0.766
半衰期:
3天
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