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MacroGenics Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
69.96%
decreased by 1.60%
1周
70.63%
decreased by 0.93%
1个月
73.20%
increased by 1.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0448 | 1.67* |
| αARCH | 0.0824 | 3.36*** |
| βGARCH | 0.9881 | 119.46*** |
| γ杠杆 | -0.0141 | -0.53 |
0.988
持续性58天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0448 | 1.67* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0824 | 3.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 119.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0141 | -0.53 |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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