V-Lab
Ponce Financial Group Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.68%
decreased by 0.33%
1周
21.18%
increased by 1.17%
1个月
25.63%
increased by 5.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1628 | 3.90*** |
| αARCH | 0.2950 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.6870 | 22.32*** |
| γ杠杆 | -0.0136 | -0.17 |
0.975
持续性28天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1628 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2950 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6870 | 22.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0136 | -0.17 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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