V-Lab
Ponce Financial Group Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.03%
decreased by 0.31%
1周
21.09%
increased by 0.75%
1个月
24.03%
increased by 3.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.63 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 1.63 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1367 | 3.46*** |
| αARCH | 0.2857 | 9.04*** |
| βGARCH | 0.6980 | 21.31*** |
| γ杠杆 | -0.0080 | -0.15 |
| δ幂 | 1.6296 | 5.58*** |
0.952
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1367 | 3.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2857 | 9.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6980 | 21.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0080 | -0.15 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6296 | 5.58*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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