Ponce Financial Group Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
14.58%
decreased by 0.78%
1周
15.30%
decreased by 0.06%
1个月
16.45%
increased by 1.09%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 21:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4376 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1460 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.7056 | 12.15*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8878 | -1.36 |
| γ2 | 2.1012 | 2.21** |
| γ3 | -2.6690 | -3.05*** |
| γ4 | 2.2144 | 1.66* |
| γ5 | -1.0608 | -0.72 |
| γ6 | 0.4178 | 0.38 |
| γ7 | -0.6204 | -0.68 |
0.852
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4376 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1460 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7056 | 12.15*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8878 | -1.36 |
| γ2 | 2.1012 | 2.21** |
| γ3 | -2.6690 | -3.05*** |
| γ4 | 2.2144 | 1.66* |
| γ5 | -1.0608 | -0.72 |
| γ6 | 0.4178 | 0.38 |
| γ7 | -0.6204 | -0.68 |
持续性:
0.852
半衰期:
4天
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