V-Lab
Ponce Financial Group Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.90%
decreased by 0.85%
1周
18.66%
decreased by 0.09%
1个月
19.69%
increased by 0.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3984 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1509 | 4.10*** |
| βGARCH | 0.6628 | 9.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.6447 | -1.84* |
| γ2 | 3.3655 | 2.55** |
| γ3 | -3.0066 | -2.43** |
| γ4 | 0.9769 | 0.66 |
| γ5 | 1.2612 | 1.08 |
| γ6 | -1.7479 | -2.32** |
| γ7 | 1.2253 | 1.75* |
| γ8 | -0.9809 | -1.02 |
0.814
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3984 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1509 | 4.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6628 | 9.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.6447 | -1.84* |
| γ2 | 3.3655 | 2.55** |
| γ3 | -3.0066 | -2.43** |
| γ4 | 0.9769 | 0.66 |
| γ5 | 1.2612 | 1.08 |
| γ6 | -1.7479 | -2.32** |
| γ7 | 1.2253 | 1.75* |
| γ8 | -0.9809 | -1.02 |
持续性:
0.814
半衰期:
3天
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