Ponce Financial Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
21.58%
decreased by 0.36%
1周
24.06%
increased by 2.12%
1个月
29.31%
increased by 7.37%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 121 | |
| αARCH | 0.1020 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.7658 | 16.93*** |
| γ杠杆 | 0.1107 | 1.91* |
| λ₁τ截距 | 3.6696 | 0.27 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.2655 | 0.09 |
0.923
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 121 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1020 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7658 | 16.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1107 | 1.91* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.6696 | 0.27 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2655 | 0.09 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
股票的其他MF2-GARCH分析