V-Lab
Ponce Financial Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.63%
decreased by 0.93%
1周
26.53%
increased by 0.97%
1个月
30.70%
increased by 5.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:08
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 121 | |
| αARCH | 0.1007 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.7637 | 16.80*** |
| γ杠杆 | 0.1133 | 1.93* |
| λ₁τ截距 | 5.0493 | 0.71 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.921
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 121 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1007 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7637 | 16.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1133 | 1.93* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.0493 | 0.71 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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