V-Lab
Ponce Financial Group Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.04%
decreased by 1.25%
1周
24.96%
increased by 0.67%
1个月
29.21%
increased by 4.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3190 | 2.02** |
| αARCH | 0.1621 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.7628 | 16.69*** |
| γ杠杆 | 0.4697 | 1.78* |
0.925
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3190 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1621 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7628 | 16.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4697 | 1.78* |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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