Maxeon Solar Technologies LtGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
4,451.51%
decreased by 21.68%
1周
4,417.21%
decreased by 55.98%
1个月
4,284.37%
decreased by 188.82%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 12:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年8月27日 至 2026年10月20日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.94，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天v = 4.94 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 161.6889 | 1.76* |
| α得分 | 0.1195 | 7.95*** |
| β持续性 | 0.9923 | 289.79*** |
| ν自由度 | 4.9354 | 2.58*** |
0.992
持续性89天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 161.6889 | 1.76* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1195 | 7.95*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9923 | 289.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9354 | 2.58*** |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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