V-Lab
Maxeon Solar Technologies LtGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
647.24%
decreased by 64.84%
1周
640.29%
decreased by 71.79%
1个月
613.86%
decreased by 98.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2020年8月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.43，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 4.43 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 104.0605 | 1.23 |
| αARCH | 0.0972 | 7.93*** |
| βGARCH | 0.9885 | 144.79*** |
| ν自由度 | 4.4342 | 2.71*** |
0.988
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 104.0605 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0972 | 7.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9885 | 144.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4342 | 2.71*** |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
Maxeon Solar Technologies Lt其他分析
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析