V-Lab
Ibotta Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
61.19%
decreased by 3.33%
1周
63.64%
decreased by 0.88%
1个月
67.83%
increased by 3.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:11
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7240 | 2.85*** |
| αARCH | 0.2307 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.5875 | 7.63*** |
| γ杠杆 | 0.0907 | 0.57 |
0.863
持续性5天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7240 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2307 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5875 | 7.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0907 | 0.57 |
持续性:
0.863
半衰期:
5天
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