V-Lab
Ibotta Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.40%
increased by 1.49%
1周
35.51%
increased by 1.60%
1个月
35.60%
increased by 1.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:12
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9990 | 3.09*** |
| αARCH | 0.2164 | 1.02 |
| βGARCH | 0.4911 | 3.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 39.1382 | 1.26 |
| γ2 | -79.3293 | -1.40 |
| γ3 | 84.3198 | 1.43 |
| γ4 | -88.3667 | -1.31 |
| γ5 | 81.2372 | 1.18 |
| γ6 | -80.1626 | -1.15 |
| γ7 | 96.0396 | 1.47 |
| γ8 | -105.4865 | -2.01** |
| γ9 | 116.6663 | 2.91*** |
| γ10 | -165.3552 | -3.43*** |
0.708
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9990 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2164 | 1.02 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4911 | 3.29*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 39.1382 | 1.26 |
| γ2 | -79.3293 | -1.40 |
| γ3 | 84.3198 | 1.43 |
| γ4 | -88.3667 | -1.31 |
| γ5 | 81.2372 | 1.18 |
| γ6 | -80.1626 | -1.15 |
| γ7 | 96.0396 | 1.47 |
| γ8 | -105.4865 | -2.01** |
| γ9 | 116.6663 | 2.91*** |
| γ10 | -165.3552 | -3.43*** |
持续性:
0.708
半衰期:
2天
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