V-Lab
Ibotta Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
115.97%
increased by 0.19%
1周
130.95%
increased by 15.17%
1个月
142.60%
increased by 26.82%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:12
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9672 | 3.09*** |
| αARCH | 0.2078 | 0.99 |
| βGARCH | 0.4837 | 3.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 36.2987 | 1.20 |
| γ2 | -74.9393 | -1.35 |
| γ3 | 81.6096 | 1.40 |
| γ4 | -86.0584 | -1.29 |
| γ5 | 78.6683 | 1.15 |
| γ6 | -75.4552 | -1.09 |
| γ7 | 85.6950 | 1.33 |
| γ8 | -85.0387 | -1.65* |
| γ9 | 75.4933 | 2.20** |
| γ10 | -54.7815 | -2.65*** |
0.691
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9672 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2078 | 0.99 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4837 | 3.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 36.2987 | 1.20 |
| γ2 | -74.9393 | -1.35 |
| γ3 | 81.6096 | 1.40 |
| γ4 | -86.0584 | -1.29 |
| γ5 | 78.6683 | 1.15 |
| γ6 | -75.4552 | -1.09 |
| γ7 | 85.6950 | 1.33 |
| γ8 | -85.0387 | -1.65* |
| γ9 | 75.4933 | 2.20** |
| γ10 | -54.7815 | -2.65*** |
持续性:
0.691
半衰期:
2天
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