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KBR IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

29.94%

decreased by 0.76%

1周

30.67%

decreased by 0.03%

1个月

32.85%

increased by 2.15%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of KBR Inc GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年11月16日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加300%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大300%
参数值t统计量
ω常数项0.2259
3.95***
αARCH0.0291
2.34**
βGARCH0.8894
59.70***
γ杠杆0.0873
2.76***

0.962

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2259
3.95***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0291
2.34**
β

GARCH

波动率持续性

0.8894
59.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0873
2.76***

持续性:

0.962

半衰期:

18天