V-Lab
KBR Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.97%
decreased by 0.24%
1周
30.61%
decreased by 2.60%
1个月
25.34%
decreased by 7.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:13
参数估计
2006年11月16日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0822 | 3.70*** |
| αARCH | 0.2214 | 12.35*** |
| βGARCH | 0.7409 | 34.84*** |
| γ杠杆 | 0.0763 | 2.67*** |
| δ幂 | 0.5000 | 2.16** |
0.923
持续性9天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0822 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2214 | 12.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7409 | 34.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0763 | 2.67*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 2.16** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析