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KBR IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

30.06%

decreased by 0.77%

1周

30.73%

decreased by 0.10%

1个月

32.71%

increased by 1.88%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:16

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of KBR Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年11月16日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.0185
2.18**
βGARCH0.8887
65.25***
γ杠杆0.1036
5.45***
λ₁τ截距5.6421
1.01
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.959

持续性

17天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0185
2.18**
β

GARCH

波动率持续性

0.8887
65.25***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1036
5.45***
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.6421
1.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.959

半衰期:

17天