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亚洲时代控股有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
93.10%
increased by 1.44%
1周
100.77%
increased by 9.11%
1个月
112.85%
increased by 21.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.89 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 0.89 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.78* |
| αARCH | 0.2042 | 4.75*** |
| βGARCH | 0.6728 | 7.34*** |
| γ杠杆 | -0.0729 | -0.34 |
| δ幂 | 0.8898 | 3.55*** |
0.835
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.78* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2042 | 4.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6728 | 7.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0729 | -0.34 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8898 | 3.55*** |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
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