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亚洲时代控股有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
89.08%
decreased by 8.48%
1周
97.23%
decreased by 0.33%
1个月
108.52%
increased by 10.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.8152 | 3.07*** |
| αARCH | 0.2298 | 5.14*** |
| βGARCH | 0.6003 | 6.82*** |
| γ杠杆 | -0.6682 | -0.44 |
0.830
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.8152 | 3.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2298 | 5.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6003 | 6.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.6682 | -0.44 |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
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