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亚洲时代控股有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
90.70%
decreased by 2.67%
1周
95.80%
increased by 2.43%
1个月
106.64%
increased by 13.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.31** |
| αARCH | 0.1896 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.7205 | 12.64*** |
0.910
持续性7天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1896 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7205 | 12.64*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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