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亚洲时代控股有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.55%
decreased by 4.24%
1周
97.31%
increased by 0.52%
1个月
107.54%
increased by 10.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.34** |
| αARCH | 0.2267 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.7205 | 12.43*** |
| γ杠杆 | -0.0733 | -0.68 |
0.911
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2267 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7205 | 12.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0733 | -0.68 |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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