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亚洲时代控股有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
82.58%
decreased by 16.12%
1周
92.66%
decreased by 6.04%
1个月
109.22%
increased by 10.52%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.06，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.06 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 58.4454 | 1.19 |
| αARCH | 0.1956 | 2.92*** |
| βGARCH | 0.8733 | 8.48*** |
| ν自由度 | 3.0630 | 2.58*** |
0.873
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 58.4454 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1956 | 2.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8733 | 8.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0630 | 2.58*** |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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