亚洲时代控股有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
72.93%
decreased by 1.43%
1周
84.48%
increased by 10.12%
1个月
102.65%
increased by 28.29%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.07，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.07 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 57.5133 | 1.21 |
| α得分 | 0.1958 | 2.91*** |
| β持续性 | 0.8710 | 8.49*** |
| ν自由度 | 3.0677 | 2.57** |
0.871
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 57.5133 | 1.21 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1958 | 2.91*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8710 | 8.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0677 | 2.57** |
持续性:
0.871
半衰期:
5天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析